Si quieres recibir una notificación de email cada vez que alguien te mande un mensaje privado puedes seguir estos pasos para activar las notificaciones via email, o bien para desactivarlas.

1. Estando logueado, vas a "My Controls" y pinchas en "Email Settings".
2. Si quieres activar la notificación por email de mensajes privados, es decir, para que cuando te escriban un mensaje privado se te envíe un email avisándote, debes marcar la casilla donde pone lo siguiente:
Send a confirmation email when I receive a new personal message
Enabling this option will send an email confirmation of any new personal messages sent to you.

3. Si lo que quieres es desactivarlo, no tienes más que desmarcar la casilla.
4. Por último, pulsa en "Amend my email settings" para guardar los cambios.